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11月份债券市场波动性整体适中

来源:中国财经报网 发布时间:2020-12-18

  

  中国财经报网讯 记者贺利娟报道 中央国债登记结算有限责任公司11月16日发布了2020年11月债券市场风险监测报告。报告显示,11月份,债券市场波动性整体适中,信用债违约规模环比上升,现券市场流动性小幅上升,债券市场杠杆率小幅上升,回购担保率整体下降。

  总体来看,11月份,债券市场总规模继续增长,截至11月末,含同业存单在内的债券市场总托管量约为114.30万亿元,较上月增加1.13万亿元,规模同比增速18.16%;虽然债券指数下降,但债券市场波动性整体适中,中债新综合净价指数、1年期国债收益率和10年期国债收益率波动率都分别处于历史值的53%、65%和58%分位数。

  报告显示,11月信用债违约规模环比上升,新增违约或展期债券27支,规模共计269.21亿元,月度违约率20.45%,环比上升0.24个百分点;现券市场流动性小幅上升,11月债券市场现券交易量约为15.28万亿元,日均现券交易量约为0.73万亿元,环比上升4.02%。日均现券换手率为0.64%,环比上升0.02个百分点。

  从债券市场杠杆率监测来看,债券市场杠杆率小幅上升。11月末市场总体杠杆率为1.12,环比上升0.01。分类来看,商业银行持平,证券公司、保险机构、信用社、非法人产品上升。但一致的是,商业银行、非法人产品都主力增持债券。商业银行、保险机构、信用社、非法人产品和境外机构债券持有量环比分别增长1.03%、3.92%、0.04%、1.64%和3.12%。

  从债券市场回购风险监测来看,回购担保率整体下降。11月末未到期质押式回购总体担保率 为108.06%,环比下降0.26个百分点;未到期买断式回购总 体担保率为106.31%,环比下降 0.11个百分点。

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